金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無(wú)偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開(kāi)方)。那么對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算，都是除以(n的開(kāi)方)嗎？什么時(shí)候除以（n-1的開(kāi)方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價(jià)中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計(jì)算器中求價(jià)格，當(dāng)N等于整數(shù)時(shí)，即折現(xiàn)到付息日時(shí)求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時(shí)，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
關(guān)于計(jì)算器使用的問(wèn)題。2nd+7，錄入8個(gè)數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計(jì)量都不對(duì)。請(qǐng)問(wèn)如何修改n為4呢？
Example2 的B選項(xiàng)中，為什么查表的時(shí)候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問(wèn)，但是解釋的是說(shuō)total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗(yàn)coefficient的時(shí)候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
按照課件和原版書(shū)的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計(jì)n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說(shuō)有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來(lái)干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價(jià)格，S，T，K，R為公開(kāi)已知，也知道通過(guò)d的公式可以計(jì)算波動(dòng)率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個(gè)N的值是怎么最初得到的呢？？
根據(jù)這個(gè)題目來(lái)看，174頁(yè)correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動(dòng)率嗎？
老師，這個(gè)協(xié)方差的無(wú)偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來(lái)之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開(kāi)根號(hào)，為什么沒(méi)有再除以根號(hào)N？上面說(shuō)假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說(shuō)Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問(wèn)下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫(xiě)錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
程寶問(wèn)答
