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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進行估計？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項不是指的是殘差的方差嘛？
老師好，這題視頻里老師講B項 TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險，而Ｄ項TRS的seller是對信用風(fēng)險做保護。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價格下降時，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因為是short put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項。老師解釋說 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會增加呢？
信用風(fēng)險百題81題，B選項，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對手方嗎？
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風(fēng)險說是計算capital charge,但是在Basel 2說是計算RWA,
15題，講義哪一頁有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場風(fēng)險？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險
老師，57題提到了CVA，這個對于計量信用風(fēng)險資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個事件的重點不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會default
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費，但后續(xù)不會因為價格變動賺錢嗎？
這里說衍生品的信用敞口小于債券，是因為衍生品是保證金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師，為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風(fēng)險，但是沒有信用風(fēng)險？
程寶問答
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