全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
125頁(yè)打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問題?。?？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫到12時(shí)刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因?yàn)槭莝hort put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項(xiàng)。老師解釋說(shuō) 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會(huì)增加呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題81題，B選項(xiàng)，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對(duì)手方嗎？
老師，SA法到底是用來(lái)做什么的？在信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)是計(jì)算capital charge,但是在Basel 2說(shuō)是計(jì)算RWA,
15題，講義哪一頁(yè)有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)
老師，57題提到了CVA，這個(gè)對(duì)于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會(huì)default
請(qǐng)問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費(fèi)，但后續(xù)不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)賺錢嗎？
這里說(shuō)衍生品的信用敞口小于債券，是因?yàn)檠苌肥潜ＷC金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
程寶問答
金程問答