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單因素模型求的是條件違約概率嗎，此處不太理解，對于63頁的習(xí)題，已知非條件違約概率是1%，對應(yīng)的分位點是－2.33，但標準化的時候為什么用非條件違約概率的分位點減正態(tài)分布的期望呢，此處不理解。請老師給予答疑。
老師好這個題問題B要求兩組數(shù)據(jù)的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。用計算器求的時候數(shù)據(jù)統(tǒng)計表應(yīng)該數(shù)什么？我用的是a題得出的那個表得出相關(guān)系數(shù)1，很顯然不對。您能講一下嗎？講一下兩個公司的取值分布。謝謝
邊際概率=非條件概率，圖表中的數(shù)據(jù)都是聯(lián)合概率，為什么第一問求邊際分布的時候單行單列相加呀，以第一行為例，不就是X=USD-50的情況下，Y的概率嘛，是不是違背了非條件概率（邊際概率）
第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
老師這一題 我是先查卡放分布表 查出百分之0.5的尾部概率 24的自由度上的分位點是36.42。 然后再用兩個Q statistic 19.5 和27.9與36.42比較。他們都小于36.42 所以他們在百分之95的置信區(qū)間內(nèi) 所以接受原假設(shè) 是這樣理解嘛
題目意思這是股票價格分布的均值？lnSt不是代表return嗎，完全沒搞明白這幾個的含義，聽這老師的課太費勁了，重要的還都是她講的。。。
如果相關(guān)系數(shù)=0，則用二項分布去逐一計算違約個數(shù)，對應(yīng)找到累計違約概率達到要求時的WCL，然后減去EL得到VAR。 如果相關(guān)系數(shù)=1，則視為一個資產(chǎn)，按照違約概率找到對應(yīng)的wcl，然后減去el得到var。 FRM考試就要求掌握這兩種場景，對吧？
老師好，請問針對同一個總體，為什么樣本量越多（即課程視頻中說的“切得越多“），求得的一致風(fēng)量度量越大？？一定嗎？還是說有可能對于另外的總體而言，有可能樣本量越多，求得的一致風(fēng)險度量越??？這是不是和總體分布的密度函數(shù)有關(guān)？謝謝老師。
老師，64題這里求五年annualized-ADR,請問為何用了由posion-distribution來的指數(shù)分布來把ADR當做hazerd-rate計算？不應(yīng)該是用servival-rate等于
第一個問題：老師這個第二條 在百分之九十九的置信區(qū)間內(nèi)顯著 是察正態(tài)分布的表嘛。 第二個問題：這個第二條跟第四條說法有什么關(guān)系嘛 在百分之99的置信區(qū)間區(qū)別于0是啥意思啊
精 老師，Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎？因為我記得講EVT時候說，Weibull分布是針對瘦尾的，而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個
老師好，請問連續(xù)隨機隨機變量的分布的方差是否也能使用如圖公式？有有這個疑問的原因是，該公式是出現(xiàn)在講義上叫做Expectations and Moments的課題中，而該課題之前講離散隨機變量，該課題之后講連續(xù)隨機變量，就使我感覺該公式好像只能滿足離散隨機變量似的..??
單因素模型在給定m均值的情況下，為什么是這么寫的？不應(yīng)該先把α轉(zhuǎn)換為標準正態(tài)分布嗎，同時(k-v0)/v0對應(yīng)k'也要做處理，即做兩步處理：1、處理α為α'=（α-β*m）/根號1-β平方2、處理k-v0/v0同樣與α'的處理減均值除以標準差。老師這樣理解對嗎？
老師，講偏斜度的時候，例題16.6可不可以這樣話，但是有一個問題，要是離散分布，畫直方圖，是平行的，畫密度函數(shù)看起來是有偏度的，但是這個題又不是連續(xù)的，而且連續(xù)又不能得出概率的一一對應(yīng)，我這樣畫圖對嗎？經(jīng)濟學(xué)又有什么解釋的嗎？
師您好，這道題，如何推斷出是右偏的呢？我對這個題干的理解，是問，在期望和方差相同的情況下，哪個分布在極大值處對應(yīng)的概率最小，那就是面積最小，所以是最后一個瘦尾的，但是如何從題干里推論出生右偏呢？請老師幫忙再講解一下
程寶問答
金程問答