金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)covered interest rate（CIP）是用于FX swap還是cross-currency swap？還是二者皆可呢？不太清楚CIP的具體使用場(chǎng)景和范圍。
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題long option為何是50？ 不應(yīng)該是100嗎？（和currently 50-delta有關(guān)嗎，但不懂50-delta什么意思，delta不應(yīng)該是-1至+1的一個(gè)值嗎）
老師，想請(qǐng)教下“challenge”這個(gè)詞當(dāng)在題干中的時(shí)候，不能被視為否定詞是嗎？比如說(shuō)，如果用A的decentralize方法實(shí)施LTP就是不好的，因此是挑戰(zhàn)，不能這樣理解嗎？
這題的保證金和前面那題50的保證金有什么區(qū)別？
ROE的公式怎么來(lái)的？
這題A里的4%是一個(gè)結(jié)論嗎。
這題為什么不考慮6百萬(wàn)那部分？黑色筆的式子為什么不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)指的是圖二中的第一種途徑還是第三種途徑
49題，能理解 B對(duì)，可是D為什么不對(duì)？
exp怎么按計(jì)算器呀？
老師，利率敏感性缺口管理影響當(dāng)期利潤(rùn)；那久期缺口管理在實(shí)踐中是什么時(shí)候很重要呀？是資本充足率率管理嘛？
老師說(shuō)利率變動(dòng)只影響短期資產(chǎn)不影響長(zhǎng)期資產(chǎn)，因?yàn)殚L(zhǎng)期資產(chǎn)大部分是固定利率。那么利率風(fēng)險(xiǎn)恰恰是存在長(zhǎng)期資產(chǎn)中吧？浮動(dòng)利率一直隨著市場(chǎng)波動(dòng)就不存在利率風(fēng)險(xiǎn)了吧？不知道我理解得對(duì)不對(duì)呢？
老師，凈息差為什么沒(méi)有一個(gè)Target值呢？是越高越好嗎？
老師，什么是wholesale funding？
百題25題，D選項(xiàng)為什么不會(huì)增加流動(dòng)性顧慮？前面講net liquiduty position=流入-流出，而且最好是＞0，而D選擇是借出去的錢＞借進(jìn)來(lái)的錢，這不是流出＞流入，而流動(dòng)性不足嗎？
程寶問(wèn)答
