18題AD選項(xiàng)錯在什么地方原因搞不懂，比答案還簡單
16題中，不是不能用invoice 價格嗎？應(yīng)該用市值啊
感覺講了個寂寞，第13，14資產(chǎn)負(fù)債具體變化過程也不講清楚就是照著答案念結(jié)果，為什么是干擾項(xiàng)也不說清楚
老師 NFSR的分子分母不是available /required 么 C里面沒有體現(xiàn) 這兩個意思 為什么是對的
第71題我leverage adjusted indicator算出來不是0.833，這個答案是寫錯了嗎？
流動性風(fēng)險68題老師解釋一下吧 題目和選項(xiàng)分別是什么意思？
這道題融資來購買100的股票，此時資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)端應(yīng)該加入100塊的股票+原有的現(xiàn)金50（其中50是放入保證金賬戶的，另外50已經(jīng)買股票花掉了），負(fù)債變?yōu)?0（從經(jīng)紀(jì)商那邊借入50），這樣才對吧
第九題，holding period改變對題目中的比率是如何影響的？
老師，請問cip中，按照解釋是因?yàn)槊涝倘彼悦涝找媛鼠w現(xiàn)出來應(yīng)該是比理論價更高，但是美元短缺體現(xiàn)出來不是應(yīng)該是匯率更高，影響的主要是公式里面的即期匯率嗎？為什么是影響了美元的收益率？
流動性風(fēng)險百題第68麻煩幫忙解釋一下，沒聽懂老師的意思。
老師，請問這種題型1.是不是默認(rèn)最開始那個月是可以不用看是否存在流動性缺口的？2.像B選項(xiàng)那種算累計(jì)的能不能直接用6月份跟1月份做對比？
關(guān)于計(jì)算liquidationcost使用的置信水平的關(guān)鍵值，按照理論上計(jì)算時是不是需要用雙尾的，假如題目給定了%95的置信水平下，此時計(jì)算LC是用雙尾的，也就是%2.5單尾，對應(yīng)1.96；計(jì)算市場風(fēng)險的VAR時，用的是單尾的對應(yīng)1.65或1.645。但是按照這道題的說法，給定的是%95的置信水平，那么在計(jì)算LC的時候就不能再用1.65的關(guān)鍵值了，應(yīng)該用1.96吧？老師，這種題目怎么辨析??？
已經(jīng)花費(fèi)了100（自己的50，借來的50）去long 價值100的equity，為什么這個equity還需要50%margin呢？
50題中D選項(xiàng)，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險一直是1吧按照CAPM
49的D選項(xiàng)，對沖基金的波動率也就是風(fēng)險被低估了，房地產(chǎn)基金的風(fēng)險是增加的，這個說法也沒有問題吧？對沖基金剔除了表現(xiàn)差的，收益是被高估了，同時風(fēng)險也被低估了，也就是波動率被低估了?？床怀鰜鞤選項(xiàng)有哪里說錯了，求解。
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