金程問(wèn)答
老師9題的c選項(xiàng) 如果是壓力情景下 這個(gè)說(shuō)法如何解釋
d哪里不對(duì)？謝謝老師～
答案沒(méi)看懂b為什么錯(cuò)了 c說(shuō)很不穩(wěn)定 也不明白為什么是對(duì)的 謝謝??
a什么意思呀？錯(cuò)在哪里？謝謝老師?????
看不懂答案，期權(quán)交易不是表外交易嗎？為什么算在asset里面？short protection是short option還是short cds？懵）謝謝老師?????
a可以解釋一下嘛 謝謝
這個(gè)b項(xiàng)為什么對(duì)？b說(shuō)把長(zhǎng)期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長(zhǎng)期的投資中嘛？ 還有d也沒(méi)看懂?? 謝謝老師?????
這題答案給的c 講解里又說(shuō)c是false 題目我也沒(méi)看懂在問(wèn)什么 答案也沒(méi)懂?? 謝謝老師
a d兩項(xiàng)怎么改？??
為什么結(jié)果要除以2？謝謝?????
老師，請(qǐng)問(wèn)是否可以記憶：CIP沒(méi)滿(mǎn)足（1）有套利機(jī)會(huì)（2）并且可以完全對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)？ 之前只記得不滿(mǎn)足時(shí)可以套利，但不記得可以完全對(duì)沖currency risk（完全對(duì)沖需要知道delta吧但是CIP知識(shí)里似乎沒(méi)有提到delta的問(wèn)題）
老師，想請(qǐng)教下這里為什么形容available funds gap是nondeposit sources？是和nondeposit liability一樣的理解嗎？（但nondeposit liability只是無(wú)法準(zhǔn)的CDs吧）融資缺口不可以描述為deposit source嗎
怎么計(jì)算的呀？答案看不懂??
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個(gè)意思嗎？指銀行的借短投長(zhǎng)的操作模式嗎
老師上課的時(shí)候說(shuō)的是rate expectations approach流動(dòng)性最強(qiáng)哇??謝謝??
程寶問(wèn)答
