金程問(wèn)答
老師這里的A 選項(xiàng)為什么不對(duì)
B的策略麻煩再講一下，謝謝
1、按照題目的意思，repo期間，資金融出方會(huì)收到一次coupon，在第6個(gè)月，但資金融出方實(shí)際收到的這個(gè)coupon是0-6個(gè)月的，此時(shí)他拿到這個(gè)債券才3個(gè)月，所以應(yīng)計(jì)利息只有3個(gè)月。如果這三個(gè)月的應(yīng)計(jì)利息要加到計(jì)算repo金額上的話，是否說(shuō)明這個(gè)利息是屬于資金融出方的（因?yàn)檫@樣才可以多借一點(diǎn)錢給bank）。 2、repo實(shí)際是在第9個(gè)月到期，相當(dāng)于資金融出方在第6個(gè)月付息日后還會(huì)再繼續(xù)持有3個(gè)月（到第9個(gè)月），那后面持有的這3個(gè)月為什么不考慮應(yīng)計(jì)利息呢？ 感覺(jué)整個(gè)邏輯就沒(méi)有理順，關(guān)于應(yīng)計(jì)利息為什么會(huì)影響repo金額，以及怎么影響repo金額，這兩個(gè)事情都沒(méi)搞懂。
RSF里面有兩個(gè)地方提到了sovereign，權(quán)重分別為0和0.2。我看不出來(lái)這兩檔有什么區(qū)別，或者說(shuō)，題目里說(shuō)的超過(guò)1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權(quán)重而不是0.2權(quán)重。
老師關(guān)于這里0.5時(shí)刻的coupon我我想問(wèn)一下為什么我還能拿到5000的coupon？首先，這個(gè)bond不是在對(duì)方手上嗎，如果發(fā)的話應(yīng)該是直接發(fā)給對(duì)方而不是直接就到我自己的現(xiàn)金流里吧？還有關(guān)于這0.5時(shí)期內(nèi)的coupo，前0.25時(shí)間內(nèi)的coupon交易對(duì)手不已經(jīng)提前給我了嗎，為什么這里的coupon算的還是整個(gè)半年的呢？
D選項(xiàng)不應(yīng)該是forward market嗎。
老師這里的支取信貸額度的意思是銀行可以借款的額度嘛
1、這道題A是什么意思？為什么是對(duì)的。 2、這道題D錯(cuò)在了哪里，我看答疑里面有的說(shuō)D錯(cuò)了，有的說(shuō)D是對(duì)的（題目有兩個(gè)正確答案A和D）。
題目問(wèn)的是哪個(gè)指標(biāo)會(huì)導(dǎo)致對(duì)穩(wěn)定的流動(dòng)性和建立頭寸信心造成擔(dān)心？所以應(yīng)該找對(duì)流動(dòng)性有不好影響的指標(biāo)（所以才會(huì)擔(dān)心），是這樣理解嗎？
表格第3和9行都出現(xiàn)了repayment，但一個(gè)是流入一個(gè)是流出，怎么做區(qū)分？
周老師，是不是只有司庫(kù)發(fā)起的業(yè)務(wù)才會(huì)影響TSLGC，但是無(wú)論業(yè)務(wù)部門還是思路，都會(huì)影響TSECF，只有CF變就會(huì)？
0.1為什么要÷80呢？轉(zhuǎn)化成百分號(hào)單位我能理解，但為什么除的是80呢？
d的說(shuō)法是否適合管理交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師什么是久期對(duì)應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)？
只有high quality 的security 才可以是repo的抵押品嗎， 但不是說(shuō)high yield bond 也可以嗎， 只不過(guò)是有更高的hair cut， 那考試說(shuō)只有 high quality security才可以是repo collateral 這樣說(shuō)對(duì)不對(duì)
程寶問(wèn)答
