全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，31題如果-d2下降的話（負的更遠），累計概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
老師好，想問一下這個題用計算器N=5,PMT=8......的方法計算出來債券價格有差別
老師你好，請問公式里面的r，n，m代表的分別是年化利率，幾年，和付息頻率，這樣理解對嗎
這題不是檢驗是否顯著區(qū)別于0嗎？那置信區(qū)間不是應(yīng)該0±S/√n嗎？為什么要+0.78
請問老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應(yīng)該怎么理解，在其他題中可以這樣應(yīng)用嗎？
為什么這道題計算d1的時候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計算沒有考慮N（d2）的部分？
老師好，請問畫橙框的內(nèi)容中的σ2是否應(yīng)該為σ2/n呢 ? 如果是σ2的話那前面的Xbar應(yīng)該改為X吧？
解析說one of the properties of standard normal distribución is kurtosis equals 3. 但是正態(tài)分布的kurtosis也是3 不一定非要是standard normal distribution
為什么2中看漲期權(quán)空頭的delta是正的n4中看跌期權(quán)的空頭的delta是負的？
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會導(dǎo)致日間流動性短缺的嗎？
中心極限定理和線性回歸中的假設(shè)有什么聯(lián)系呢，只記得老師經(jīng)過n足夠大未知分布趨近于正太分布
第27題，雖然是一級的知識點，但是我忘了，要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2）？
押題43題B選項是什么意思呀n為什么WAM小于360說明，貸款已經(jīng)發(fā)行了一段時間了呢
RATE(10×2,100×0.030/2,-93.40,100)×2 ~= 3.80%這里3.8%不應(yīng)該是半年的rate嗎？因為N取了10*2
老師，我計算器上面顯示RAD怎么調(diào)，因為我輸入一個N值 其他的PMT PV FV I\Y都變成一樣了
程寶問答
金程問答