practice exam 1 中第76題，是否有誤？ 答案居然是-0.2，我算了是0.2，基礎(chǔ)課的講解也是我這種解法，從圖像看也不可能是負(fù)相關(guān)的
LR和EA之間是什么關(guān)系？如果增加抵押物，是不是EA下降，LR也上升，他們之間是不是有多重共線性？
第52題，老師說無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上漲，CALL是下降的，但是這道題答案是選B，說subordinated debt(等同于equity,看成是call）與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是正向關(guān)系。所以老師這點(diǎn)是不是說錯(cuò)了？
老師好，請(qǐng)問當(dāng)PD不變時(shí)，違約相關(guān)性rho上升，所有tranche的VAR都降低嗎？
為什么return服從normal分布，value就服從log normal分布？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在這道題里面又有什么用處？
這里V不是10m嗎？怎么一下又成了70m？
老師，第三題的pfe好像上課提的不多，能否結(jié)合圖形描述一下這幾種產(chǎn)品的pfe?
練習(xí)冊(cè)第44題，這里的第一個(gè)說法里面的價(jià)格是指put option的價(jià)格嗎？putable －put＝normal
Debt的公式里面是d2還是-d2？
老師您好，第25題中，testing models against simulation, 因?yàn)閟tress testing 也是涉及到simulation, 是use Simulations to check the model’s reaction to different situations. 那么該如何區(qū)分stress testing and benchmark modeling? 謝謝。
老師，劃圈部分用加號(hào)還是減號(hào)？
請(qǐng)問這個(gè)題為什么不能用大于一年的零息債券求PD來解決？就是我藍(lán)色筆記寫的內(nèi)容
請(qǐng)問24題BCD選項(xiàng)如何理解？
請(qǐng)問50題里 題目最后一句里的資本成本為什么不在RWA里面扣減？
c為什么不對(duì)呢
程寶問答
金程問答