Nth to default，是指前面n-1個(gè)都不違約，第n個(gè)違約。還是指前面違約了n-1個(gè)，第n個(gè)又違約。
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圖中例題兩點(diǎn)問題沒有理解。 1) CVA是否應(yīng)該是列入Market Risk Asset從而用來計(jì)算MRC的？ 2) 題中CVA的capital charge是218，應(yīng)該是一個(gè)capital, 為何與RWA直接相加，等于total RWA？即為何capital可以和asset直接相加？不用經(jīng)過8%的調(diào)整呢？
模1第48題，算distance to default時(shí)，v為什么用5000而不是4000？
老師，第49題，既然最后算出Hurdle rate等于7.17%，大于RAROC 5%，那ABC就可以投資這個(gè)公司啊，那D選項(xiàng)不就也正確嗎？
這個(gè)題沒看懂
利率二叉樹沒有看懂答案里的2.44，0.38都怎么來的？
這個(gè)題目u=0.32？那么0.215/0.75是個(gè)什么值？不是au=0.215嗎？沒有看懂。
請問老師 這道題題干我讀懂了 選項(xiàng)不知道什么意思 什么是loss level
請問老師 這道題中的B和D選項(xiàng)中文什么意思？并且A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢
老師請問這道題第二句的funding cost是不是指如果違約就要賠付的金額？第三句中regular payment 是指常規(guī)支付嗎
這題怎么理解？
請問在morton模型里 那個(gè)physical rate 就是 return 只是用在計(jì)算 Nd2的時(shí)候使用么 在計(jì)算call的價(jià)值的時(shí)候 就是在哪個(gè)In(V/F)這個(gè)公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
協(xié)會(huì)2019年practice test2中53題a的解釋沒看懂，我們講義中講過，confidence level越小，接受域越大呀，這里答案怎么說是narrower呢！
請問第九題a選項(xiàng)
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