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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點(diǎn)下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
請問里面紅色括號的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是遠(yuǎn)期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠(yuǎn)期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進(jìn)入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計算器的時候，按清除鍵后計算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個怎么辦？
老師，用APT估計的時候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
1）時間為什么是0.75呀，合約是一年為什么不是一年n2）用另一個公式計算為什么不對
講義中給的計算公式是對每個組合的（Rp-RB）求和后除以N-1后整體開根號，老師怎么算了Rp-RB的平均數(shù)
老師第14題，我查表有問題，N(0.329)我查出來大于0.6啊就是我發(fā)的這個圖片圈出來的，麻煩老師幫忙看一下這個
老師考試的時候會給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時候，為啥n=2??？
請問為什么這兩個N算法不同？一個是加了前一期，一個是沒有加前一期，這個怎么區(qū)分？
押題19 這里二項近似用正態(tài)分布，為什么分母不是處于標(biāo)準(zhǔn)誤？而是除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 標(biāo)準(zhǔn)差不需要除以根號n嗎？
為什么折現(xiàn)到前一期付息時點(diǎn)的時候n是10而不是11呢？為什么前一次的付息現(xiàn)金流不考慮？
程寶問答
金程問答