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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Hedge ratio的推導中的 Delta S=h*Delta F，hedge ratio應該等于delta，為什么這個式子與衍生品中的Delta 為什么不一樣，式子中不應該都是衍生品價格對標的資產變化的敏感度嗎？
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內，得出F=1.3656CHF；3月期貨價1/0.735=1.3605CHF。這兩個價格反映的是CHF的期貨價吧？答案是usd的期貨價。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當F0<S0*e^rt的時候，有套利空間， 我們要借資產賣出，然后在未來買入期貨合同，達到套利目的。 請問 關于 “借資產賣出”這一步是否能舉個一到兩個實際例子，以及是借哪一種資產呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實踐中如何查詢。謝謝！
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
請問里面紅色括號的句子應該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現在t-test是不拒絕原假設的，即系數為0，F-test是拒絕原假設的，即至少有一個系數不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠期價格是之后買入標的資產的價格還是遠期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標的資產的價格還是說0時刻這份遠期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產的期末市場價格，FT是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，FT是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
對于brw方法，對于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對應的就是固定的概率，于是var95%對應的一般就都是w5？
老師，第一部分債券價格，使用計算器 FV=100 N=20 PMT=3 I/Y=6 為什么算不出來55.37這個數值呢？
老師好，梁老師講這里的儲存成本現值可以用計算器算，n=2、I/Y=0.75、PMT=0.75、FV=1.5，【CPT】PV不是1.48。請老師賜教……謝謝
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關系數的個數呢，其實在這里直接說除以相關系數的個數就行是吧。
老師，這里的N代表的是exception的個數對嗎？他會有一個區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
程寶問答
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