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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，押題93題說n擴大4倍，標準差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標準差15除以2（因為擴大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
這個題目的真實市場回報是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應(yīng)該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對不是嗎？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個數(shù)每次抽100個數(shù)的組合嗎
這道題，實驗的次數(shù)n少于30，為什么第三問第四問可以直接把樣本均值和方差當成是總體的樣本均值和方差？
老師說降低蒙特卡羅模擬標準誤的方法有四個，一個是增加N，請問另外三個都是什么？都是怎么算的？
為什么說在不滿足獨立同分布的時候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨立的嗎
問題一：為什么算均值不是（12.78%-2.32%）/2呢？ 問題二：計算標準差的時候，為什么沒有除以根號下37，是因為n>30么？
這里老師說的求yield為什么要把選項帶入計算？這里不可以用計算pv=-98.39,fv=100,pmt=3,n=4,然后求i/y嗎？
老師，為什么這道題的df是32-4? df不應(yīng)該是n-1嗎? 還有就是他這句，an intercept plus three partial slope coefficients沒懂
N按照6計算，算出年化的I/Y 8.1484，再除以2，半年化利率結(jié)果是4.0742，為什么不一樣呢？
老師請問第14題為什么到計算delta的時候rf，N（d1)*e-rt中r只用外國利率代替而不是rdomestic-rforeign？
為什么這個時候是用中心極限定理？用sigma除以根號n而不是sigma？什么時候求置信區(qū)間用中心極限定理？
245頁例題，已知的PV=100000,PMT=599.55,N=120,IY=6%/12,最終按計算器出來的FV=-280193.53，是我哪里算的不對么
老師您好，圖一下面的V【u】與圖2的E（斯格嘛平方）結(jié)果都是：斯格嘛平方/n，那么它們兩個一樣嗎？
老師如果用計算器按這個是PMT=260000 I/Y=0.005 N=8 FV=0 CPT PV嗎 但是我算出來數(shù)據(jù)和答案不一樣。
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