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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
老師好,63頁還不懂，有兩個藍(lán)圈，1號藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個變動的關(guān)系？老師在視頻里說了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
此題中如果外幣無風(fēng)險利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無風(fēng)險利率3%減去外幣無風(fēng)險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
老師好\(^o^)/~ 如圖，37題，問： 計算置信區(qū)間，在總體方差未知的情況下，公式應(yīng)該是，X把±ta/2*(S/根號n）。那么，是求95%的置信水平下，那么a=5%，a/2就是等于2.5%呀
請問老師，對于二項(xiàng)分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因?yàn)槲覀円部梢悦枋鰹榉疵娴母怕蕿镻。謝謝
選項(xiàng)b如果查t分布表，這里自由度是用殘差的自由度還是用別的，用殘差自由度的話不就變成n-2了嗎
老師把N改成29之后，pmt為什么還能用之前11月的啊，是因?yàn)榧僭O(shè)利率不變的話每一期的現(xiàn)金流都相等嘛
百題的15和16，為什么計算n一個沒加上次付息1次，16題卻+1按7次算上一次付息日的價格pv呢？
求PV,用計算器，輸入N=3;i/y=5；FV=105000;pmt=5000,求pv=104319.18;和講義上面用折現(xiàn)方法求出來的105657.22不一樣，為什么？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價格變動和資產(chǎn)價格變動的比率嗎？怎么又成概率了
請問這里E(Yt)為什么等于E（Y(t-1)），老師講的是時間序列均值為常數(shù)，是常數(shù)就相等嗎？可以說E(Yt)=E(Y(t-n))嗎？
樣本方差公式中需要除以n，但是為什么總體方差公式中沒有寫乘以權(quán)重，而在計算的時候卻需要去乘以每個變量對應(yīng)的權(quán)重呢？
老師能幫忙看下公式7.21第二個等號右邊是怎么推導(dǎo)出來的么？ 我推出來的結(jié)果根號里面的分子多一個1/n。
這個題目，利息如果沒有再投資的話，是不是不可以用金融計算器用yet.. n.. y.. PV.. fb. 算呀
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