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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
不太懂這個N(Qi(T))表達(dá)的是什么？意思是正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計算器的時候，按清除鍵后計算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個怎么辦？
老師，用APT估計的時候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
1）時間為什么是0.75呀，合約是一年為什么不是一年n2）用另一個公式計算為什么不對
講義中給的計算公式是對每個組合的（Rp-RB）求和后除以N-1后整體開根號，老師怎么算了Rp-RB的平均數(shù)
老師第14題，我查表有問題，N(0.329)我查出來大于0.6啊就是我發(fā)的這個圖片圈出來的，麻煩老師幫忙看一下這個
老師考試的時候會給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時候，為啥n=2?。?
請問為什么這兩個N算法不同？一個是加了前一期，一個是沒有加前一期，這個怎么區(qū)分？
押題19 這里二項(xiàng)近似用正態(tài)分布，為什么分母不是處于標(biāo)準(zhǔn)誤？而是除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 標(biāo)準(zhǔn)差不需要除以根號n嗎？
為什么折現(xiàn)到前一期付息時點(diǎn)的時候n是10而不是11呢？為什么前一次的付息現(xiàn)金流不考慮？
想問下老師這道題的A，假設(shè)如果是merton model的話，N（-1.96）=2.5%的話，那意思是說是單尾？請老師解釋一下單尾雙尾的問題，謝謝！
老師您好，我想問一下這個我在基礎(chǔ)班的時候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
這里的value of ASD 為什么用的是P0 * E^-rt, 為什么不用計算器算呢？ 比如 FV=1M N=3 r=10% PMT=0
模擬一64:老師好， 這道題， 在算bondA的YTM時， N為什么等于2， 我看題干里也沒說BondA的是按半年支付的呀
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