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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
所以就是把現在1100和1080都折現到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
老師好,63頁還不懂，有兩個藍圈，1號藍圈為什么n（d1）是可以代表這兩個變動的關系？老師在視頻里說了什么求導，實際我還不理解；2號藍圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因為黃圈的原因嗎？因為只有k的價值影響到call是否行權？謝謝老師
此題中如果外幣無風險利率視為股息率q的話，應該用本幣無風險利率3%減去外幣無風險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉換。此外就是，Morton Model的
老師好\(^o^)/~ 如圖，37題，問： 計算置信區(qū)間，在總體方差未知的情況下，公式應該是，X把±ta/2*(S/根號n）。那么，是求95%的置信水平下，那么a=5%，a/2就是等于2.5%呀
請問老師，對于二項分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因為我們也可以描述為反面的概率為P。謝謝
選項b如果查t分布表，這里自由度是用殘差的自由度還是用別的，用殘差自由度的話不就變成n-2了嗎
老師把N改成29之后，pmt為什么還能用之前11月的啊，是因為假設利率不變的話每一期的現金流都相等嘛
百題的15和16，為什么計算n一個沒加上次付息1次，16題卻+1按7次算上一次付息日的價格pv呢？
求PV,用計算器，輸入N=3;i/y=5；FV=105000;pmt=5000,求pv=104319.18;和講義上面用折現方法求出來的105657.22不一樣，為什么？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權價格變動和資產價格變動的比率嗎？怎么又成概率了
請問這里E(Yt)為什么等于E（Y(t-1)），老師講的是時間序列均值為常數，是常數就相等嗎？可以說E(Yt)=E(Y(t-n))嗎？
樣本方差公式中需要除以n，但是為什么總體方差公式中沒有寫乘以權重，而在計算的時候卻需要去乘以每個變量對應的權重呢？
老師能幫忙看下公式7.21第二個等號右邊是怎么推導出來的么？ 我推出來的結果根號里面的分子多一個1/n。
這個題目，利息如果沒有再投資的話，是不是不可以用金融計算器用yet.. n.. y.. PV.. fb. 算呀
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金程問答
