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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉換。此外就是，Morton Model的
老師好\(^o^)/~ 如圖，37題，問： 計算置信區(qū)間，在總體方差未知的情況下，公式應該是，X把±ta/2*(S/根號n）。那么，是求95%的置信水平下，那么a=5%，a/2就是等于2.5%呀
請問老師，對于二項分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因為我們也可以描述為反面的概率為P。謝謝
選項b如果查t分布表，這里自由度是用殘差的自由度還是用別的，用殘差自由度的話不就變成n-2了嗎
老師把N改成29之后，pmt為什么還能用之前11月的啊，是因為假設利率不變的話每一期的現(xiàn)金流都相等嘛
百題的15和16，為什么計算n一個沒加上次付息1次，16題卻+1按7次算上一次付息日的價格pv呢？
求PV,用計算器，輸入N=3;i/y=5；FV=105000;pmt=5000,求pv=104319.18;和講義上面用折現(xiàn)方法求出來的105657.22不一樣，為什么？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權價格變動和資產價格變動的比率嗎？怎么又成概率了
請問這里E(Yt)為什么等于E（Y(t-1)），老師講的是時間序列均值為常數(shù)，是常數(shù)就相等嗎？可以說E(Yt)=E(Y(t-n))嗎？
樣本方差公式中需要除以n，但是為什么總體方差公式中沒有寫乘以權重，而在計算的時候卻需要去乘以每個變量對應的權重呢？
老師能幫忙看下公式7.21第二個等號右邊是怎么推導出來的么？ 我推出來的結果根號里面的分子多一個1/n。
這個題目，利息如果沒有再投資的話，是不是不可以用金融計算器用yet.. n.. y.. PV.. fb. 算呀
老師，這題如果用計算器，把trade1 和2當成x和y輸入，不是能計算ρ嗎？然后用ρ和n那個公式，為什么不可以？
這里方差協(xié)方差公式寫法不對吧，應該是期望，不是求和，但是因為分母都是n，所以計算相關系數(shù)時不影響？
為什么在CAPM模型算出來的，與實際相比，實際大就是低估了n而債券模型算出來的，與實際比，實際大就是高估了
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