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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
樣本方差公式中需要除以n，但是為什么總體方差公式中沒有寫乘以權重，而在計算的時候卻需要去乘以每個變量對應的權重呢？
老師能幫忙看下公式7.21第二個等號右邊是怎么推導出來的么？ 我推出來的結果根號里面的分子多一個1/n。
這個題目，利息如果沒有再投資的話，是不是不可以用金融計算器用yet.. n.. y.. PV.. fb. 算呀
老師，這題如果用計算器，把trade1 和2當成x和y輸入，不是能計算ρ嗎？然后用ρ和n那個公式，為什么不可以？
這里方差協(xié)方差公式寫法不對吧，應該是期望，不是求和，但是因為分母都是n，所以計算相關系數(shù)時不影響？
為什么在CAPM模型算出來的，與實際相比，實際大就是低估了n而債券模型算出來的，與實際比，實際大就是高估了
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
請問老師，這個題為什么算樣本的均值就是除以三，算樣本方差是除以二？如果樣本是n-1的話，不都應該除以二嗎？
計算器算算pv,fv,n,這些數(shù)值時、已知項的輸入有順序要求嗎？29頁的第二題，按順序算出來的答案為什么總是11.11
課程里老師說，當N足夠大時，只有P=0.5的時候二項分布才會趨向正態(tài)分布，和題中老師解釋的不太一樣，求解答。
老師好，表格中Semiannual Coupon 對應的值是年的，還是半年的？用計算器算N=10,1/Y應該輸入3.5還是1.75？
債券到期的當日20200701，也應該有60的coupon，所以從20140613-20200701應該有13筆coupon，n應該是13+1/12才對吧？
Q9，老師這個題a問，用計算器N=5，I/Y=11%，PMT=8, FV=100,算出來的PV是88.9，為什么和答案不一樣？
老師這道題和圖片的題有什么差別？圖片的題不是n=50,95%情況下3個逾期，為什么做法是不一樣的
老師你好，為什么權重為1/n的條件為是loss小于VaR？ES是超過VaR值的加權平均數(shù)，當loss大于VaR時才會計算權重呀？
程寶問答
金程問答
