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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
做統(tǒng)計量的時候，減去均值后，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)差，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號N
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
為什么說評級機構(gòu)過度依賴，透明度和準(zhǔn)確呢，這么一來應(yīng)該評級很公允呀。n應(yīng)該是忽視透明度和準(zhǔn)確度吧
請問老師，這個可以用annuity 直接算嗎？ pmt 260000, n 8, i/y 0.5. 但是我算出來的是2076105，和答案差異挺大，不知道什么地方出的問題。
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書中0.5812不一樣，這個怎么計算出來的
可不可以直接計算當(dāng)債券轉(zhuǎn)化為10份時，N=3,PMT=4,PV=75,FV=-100,CPT. I/Y=5.2177%>4%不會提前行權(quán)，所以都是positive
標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值標(biāo)準(zhǔn)差已經(jīng)除以n之后的值么？這里系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差說的也是把系數(shù)作為估計量得到的？跟殘差沒關(guān)系吧？
最后畫黃圈的地方，為什么用計算器算出來是3.631%？(N=10，pv=-70，pmt=0，F(xiàn)v=100)，還是說這里不能用計算器算嗎
這里的再投資為什么不可以用一般復(fù)利（1 8%）^29算呢，而且再投資不是只投資了29年嗎，為什么N是30呢
請問這里算第二個利率5.6的時候，前一步計算器算出pmt=-97.11，后面怎么直接按呢，需要重新把n,pmt,fv這些再按一遍嗎？
期貨的波動率怎么成為市場大盤波動率的呢？直接當(dāng)成分母計算貝塔了。我可不可以用hedge ratio，N=h*Qs/Qf這樣理解呢？
老師，已知X服從正態(tài)分布，求x拔大于一個數(shù)的概率，能不能像這樣直接線性變換，就是含了樣本容量n，能看做線性嗎？
程寶問答
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