全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)期貨對沖策略里，判斷對沖方向，買還是賣期貨，看N算出來正負(fù)對嗎？ 2.主觀判斷的話，是不是只要是持有現(xiàn)貨，都是期貨空頭？
Vfloat折現(xiàn)，將-3至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻嗎？為什么不是將0至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻。對于答案1M*(5%/2)我不懂n
這道題目，如果用概率做加權(quán)平均，求出利率為4.8%，然后帶入計(jì)算機(jī)，N=1，I/Y=4.8，F(xiàn)V=100,PMT=0，算出來PV=-95.42，選擇D，這么算為什么不對啊
1、用計(jì)算器五個(gè)鍵算出來是1093.94,1088.63 是怎么得到的？ 2 、613的pV為什么是用1088.63(1+5%)^2*163/360？不是用pV＝FV／（1十r／m)n*m公式計(jì)算？
想問一下這里為什么不能用這個(gè)思路解題呢： N=5 I/Y=11 PMT=8 FV=100 最后求PV 得著債券價(jià)格呢 ？ 這么算的話 最后結(jié)果跟答案不太一樣
老師，請問在3分38秒時(shí)，為何求一天的波動(dòng)率，可以假設(shè)均值u=0？均值u是從昨天開始一直到N天前的所有數(shù)據(jù)，不可能均值=0的??！謝謝！
第九題，我用計(jì)算器計(jì)算bond的時(shí)，N=5，1/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，計(jì)算出來是89。 我想問，是因?yàn)檫B續(xù)復(fù)利，不能這樣使用計(jì)算器計(jì)算嗎？
在這里樣本N只有20個(gè)，比較小，那為什么不用T分布而要用正態(tài)分布？而且在這里給的不應(yīng)該是樣本方差嘛，總體方差是沒給的吧
請問老師，講義上寫T、Z“非正態(tài)，小樣本，不可測” 當(dāng)n小于等于30時(shí)，是不可以預(yù)測的。 而這道題目說樣本小的時(shí)候用T，這是不對的吧？
老師，這道題算第一年的price的時(shí)候，為什么不能用金融計(jì)算器的PV功能，例如：FV=100,PMT=0,I/Y=2.2,N=2,CPT→PV，這樣算出的最終結(jié)果是95.33
老師，這里R的下標(biāo)為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個(gè)樣本數(shù)據(jù)例子來解釋下這兩個(gè)的區(qū)別嗎？麻煩了
標(biāo)準(zhǔn)差又等于“標(biāo)準(zhǔn)差”?根號(hào)N。 這兩個(gè)都是標(biāo)準(zhǔn)差要怎么區(qū)別啊 要怎么區(qū)分呢。 第二個(gè)：332題中他說standard deviatetion是等于25 但是題目又沒有給到N值 題目直接把他
老師，kmv方式在押題中老師說pd是通過計(jì)算dd后，在數(shù)據(jù)庫看歷史同樣dd距離的公司多少違約，以這個(gè)作為違約概率，可是講義里面寫違約概率是n(-dd)，請問以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計(jì)算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯(cuò)了
1、這種沒有給概率的平方的期望怎么解決啊？2、因?yàn)榉讲罹褪亲约焊约旱膮f(xié)方差，是否可以用1/(n-1)*每個(gè)（組合值-基準(zhǔn)值）？再開根號(hào)，我是這么算的，但為啥結(jié)果不對。
程寶問答
金程問答