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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問視頻100分鐘的時候，那個百分之99.99%是查T分布的表的出來的嗎？如果是的話那自由度應該為n-1=11，那是不是應該除以11而不是除以12呢？
什么叫semi-標準差？這個上課的時候沒講過??；再有，IR的分母時用的（組合收益-市場收益）的標準差，為什么可以直接用TE？；最后，SR課件上還涉及到損失數(shù)目N，這里直接用semi標準差是為什么呢？
1.conclusion第一個點沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當N上升，什么時候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請問視頻中說有兩種解釋，請問是哪兩種呢？
老師，鞏固一下前面所講的，是不是一般題中給出的信息，都時要進行標準化的運算？還是說如果在題中給出X~N（0，1）的信息后就可以不進行標準化運算了？
老師好，一看到這道題，我就用金融計算器計算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
在國債Exercise 1 里面N為什么是12點幾啊，為什么不是13點幾呢？第一個2014年的7月1號付息日不給息嗎？如果給不應該是6*2＋1=13嗎？
請問老師，這個題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標準差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設，然后再除以樣本標準差的呀（如果是n筆的話，是標準誤）
老師您好，第三種方法將未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.4.1，此時N=20.5，這包括了2005.7.1的coupon，而這筆coupon是包括2005.1.1到2005.4.1這段時間的coupon，所以我認為是dirty price，為什么視頻中老師說是clean price？
請問 T-statistic industry index=2.4/0.65=3.69, df=8×4-1-1=30.請問這道題為什么df要減去兩個1？（residual的話是n-k-1的 但是t statistic 逗號后面是regression吧？應該是k 我覺得？）求指教
此題求的是portfolio價值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當天的波動率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個y(t)了嗎
請問一下這個債券的PV可以用計算器按那五個鍵實現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對 請問一下什么情況下可以用計算器算債券的價值呢？
Q21：請問consistency指的是當sample數(shù)量擴大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴大后的方差，則最consistency的是擴大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對方差的嗎？另外，為什么這里又不用標準誤(標準差除以根號n）來計算，而是直接用標準差計算？
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
程寶問答
金程問答