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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我在做習(xí)題集的時候發(fā)現(xiàn)一些題，他也沒有給population sample，但n大于30，它是用z statistics來做題的，我想確認(rèn)一下，在判斷用t statistics或z statistics的時候，第一個判斷標(biāo)準(zhǔn)是去看它的樣本容量嗎，謝謝
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
老師您好，在用計算器算樣本方差的時候，我想只輸入3個關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不對，請問怎么才能調(diào)整過來？
老師，449題能用N=10.5直接計算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計算的。 但這樣的計算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
老師 t分布當(dāng)n趨向無窮大，方差趨向于1的時候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠達不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時候也永遠是一個矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達到1了，就會變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師這個題我把N=4.1667 相當(dāng)于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項，想問下這樣算對嘛？這樣算出來的PV應(yīng)該是臟價而不是凈價吧 但是為什么會和A選項一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細(xì)說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗可以用來找出，每個自變量單獨對因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時做題，沒看出來是“單獨”啊？就覺得，是自變量對因變量的解釋啊，覺得沒錯，就選了。問一下，咋看出來，是單獨的意思的？
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
程寶問答
金程問答