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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
此題求的是portfolio價值的變化 suffer a 4-sigma daily event，即當天的波動率是4 sigma，由于提出250的樣本，所以，得先求出樣本的sigma,即總體的sigma除以根號內(nèi)N，然后用4*sigma(sample)*P求出portfolio的價格變化
老師您好，滯后算子中的舉例是y(t)=0.8y(t-1)=0.64y(t-2)...，為什么后面又說滯后算子的展開式是y(t)=0.8y(t-1)+0.64y(t-2)...呢，這樣相加不是n個y(t)了嗎
請問一下這個債券的PV可以用計算器按那五個鍵實現(xiàn)嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對 請問一下什么情況下可以用計算器算債券的價值呢？
Q21：請問consistency指的是當sample數(shù)量擴大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴大后的方差，則最consistency的是擴大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對方差的嗎？另外，為什么這里又不用標準誤(標準差除以根號n）來計算，而是直接用標準差計算？
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項的時候您說標準誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標準差么？標準差再除根號n才是標準誤??？難道樣本的標準誤就是樣本的標準差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標準誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設檢驗前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設檢驗，不應該是樣本均值減去原假設的均值，再除以根號n分之標準差嗎，這里為什么分母直接除以標準差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設？哪個是樣本均值？
假設100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
程寶問答
金程問答
