金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q21：請(qǐng)問(wèn)consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴(kuò)大n倍，誤差變小。如果給了4個(gè)estimator原來(lái)的方差和樣本數(shù)量擴(kuò)大后的方差，則最consistency的是擴(kuò)大后方差最小的還是原來(lái)和后來(lái)的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動(dòng)率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對(duì)方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n）來(lái)計(jì)算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算？
請(qǐng)問(wèn)老師，P123,lower和upper分別都是怎么來(lái)的？為什么這么算出來(lái)不對(duì)？另外截距的自由度公式老師好像沒(méi)講，但是p125頁(yè)例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項(xiàng)的時(shí)候您說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)誤就是開(kāi)根號(hào)，如圖，可是樣本的方差開(kāi)根號(hào)不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號(hào)n才是標(biāo)準(zhǔn)誤??？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個(gè)地方突然混淆了。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)467題第一步計(jì)算coupon payments 時(shí)為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息?。孔詈笠徊接?jì)算annual yield時(shí)為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類(lèi)問(wèn)題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒(méi)有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹(shù)的方法？
老師想問(wèn)下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類(lèi)錯(cuò)誤的概率?。ú豢紤]n無(wú)窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因?yàn)閍lpha是我們?cè)谧黾僭O(shè)檢驗(yàn)前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過(guò)
求問(wèn)，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來(lái)說(shuō)，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說(shuō)是門(mén)檻大 感覺(jué)不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿(mǎn)足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話(huà)，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來(lái)1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來(lái)跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗(yàn)，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號(hào)n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說(shuō)是均值減去實(shí)際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個(gè)是原假設(shè)？哪個(gè)是樣本均值？
假設(shè)100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計(jì)算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計(jì)算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計(jì)算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個(gè)公式不是加權(quán)的嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)CvA公式為什么是PD，Ead相乘求和，那樣的話(huà)不就相當(dāng)于累計(jì)函數(shù)，數(shù)值變大很多了么，里面是否內(nèi)嵌了求均值的步驟，而且這一步為什么求和之后的lgd可以和前面的約掉，但是至于一步又需要乘N
老師好，學(xué)正態(tài)分布和假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，注意到正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化和假設(shè)檢驗(yàn)T-statistic求取公式，有時(shí)候是（X-μ）/σ，有時(shí)候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運(yùn)用啊。題目給樣本標(biāo)準(zhǔn)差，用哪個(gè)。
程寶問(wèn)答
