金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這里五句話中IV.為何說(shuō)Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說(shuō)："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)呢？1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說(shuō)，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)理解這邊0時(shí)刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個(gè)futures嗎，為什么老師在講解的時(shí)候說(shuō)0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣出？short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會(huì)以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來(lái)找出，每個(gè)自變量單獨(dú)對(duì)因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時(shí)做題，沒(méi)看出來(lái)是“單獨(dú)”??？就覺(jué)得，是自變量對(duì)因變量的解釋啊，覺(jué)得沒(méi)錯(cuò)，就選了。問(wèn)一下，咋看出來(lái)，是單獨(dú)的意思的？
用0.7323和0.7350對(duì)比，所以就是F >S0*e^rt,這個(gè)理論價(jià)格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個(gè)問(wèn)題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價(jià)格下跌，期貨價(jià)格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉(cāng)儲(chǔ)成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來(lái)講市場(chǎng)都是contango的呀
FHLB也是從市場(chǎng)發(fā)債來(lái)取得資金來(lái)源，它們?cè)跄躱ffer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
如圖所示性質(zhì)第一點(diǎn)，如果兩個(gè)變量是獨(dú)立的，那么相關(guān)系數(shù)為0。這里老師并沒(méi)有進(jìn)行邏輯推導(dǎo)，只是說(shuō)了“因?yàn)閰f(xié)方差也等于0”對(duì)于初學(xué)者，前后邏輯關(guān)系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個(gè)小建議，老師
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個(gè)到底是在求啥，計(jì)算互換的價(jià)值是算PV嗎？沒(méi)理解為啥是算PV）
請(qǐng)問(wèn)老師第一個(gè)問(wèn)題里面為什么算出來(lái)的方差是÷4不是3，因?yàn)閜opulation嗎？如果說(shuō)是樣本就應(yīng)該是3？那第二個(gè)問(wèn)題里面為什么也是÷5呢，圖3是我記錄的筆記，分母的數(shù)量應(yīng)該是n-1
老師，您之前給同學(xué)解答的這個(gè)公式，是哪里來(lái)的?。磕懿荒軒兔κ謱懴?，而且對(duì)于call來(lái)說(shuō)公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時(shí)K越大，put越大
78題在計(jì)算需要的期貨數(shù)量時(shí)候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對(duì)沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對(duì)于對(duì)沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個(gè)Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對(duì)沖的總價(jià)值？
adjusted R2的公式來(lái)看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒(méi)有關(guān)系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來(lái)的調(diào)整R2數(shù)正負(fù)只跟目前x的數(shù)量個(gè)數(shù)K有關(guān)么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)數(shù)值變?。?
1、這里圈出來(lái)的Yj^到底是什么呀？能說(shuō)明白一下嗎？真實(shí)值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個(gè)模型算出來(lái)的擬合值？ 2、第一個(gè)求和符號(hào)的范圍，是i=1~n，可后面的表達(dá)式都沒(méi)有i，那它是在對(duì)什么求和？
程寶問(wèn)答
