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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項沒有關系
在本題中提到外匯的期權報價。在課程中老師講的是把無風險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應該有一項還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項了只有前半部分
在學利率期貨的時候我有個問題，長期國債期貨存在的價值是什么?n如果多投方想要買國債直接在市場上買就可以了，為什么還要通過期貨市場內乘以轉化因子來買，這樣這個債券的價值不就不好確定了嗎？
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個數是不是20個？是不是照理說n<20 就不應該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個數其實是252個呢？？
圖一1老師可以詳細解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這?。坎粦撌?.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應該是虧的吧？那和講義里關于short the basis的定義是否矛盾？應該如何理解??？n同理long the basis。
這里計算器pmt,n,的方法計算2005.1.1按出來的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因為
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，FV=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關系數，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
程寶問答
金程問答
