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老師這個書上解釋的融資流動性風(fēng)險和d選項描述的不一樣為什莫d還是對的呢

算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點

精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？

N(d2)查表的時候跟N(d1)一樣，都是查Z值么？

13提，C，D選項也請一并解釋下，謝謝老師怎么覺得D很對呢

這里老師是不是講錯了，應(yīng)該是mac.D=D*x(1＋y)吧

23題，老師，卷子上D選項是unaffected，所以D選項也是對的是嗎？

d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊

怎么D就不對呢？A和D說的不是一個對立的事情嗎？

老師，我感覺D也是正確的，是不是B回答的比D更好一點呢？

看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計算公式區(qū)別是什么

習(xí)題集535 請老師解析一下 及D的權(quán)重應(yīng)該怎么給 因為題干說估計ABC 但D在benchmark中那D要怎么處理

老師這題計算后半年的違約概率能不能像計算 遠(yuǎn)期利率那樣 就用 0.5d1+0.5d2=d一年期的 然后求d2 但這里老師用的好像沒怎么看懂

老師，這里的u和d是指什么？理解上公式不應(yīng)該是S0=e^(-rt)*[S0u*p S0d*(1-P)] 推出 P=(S0*e^rt-S0d)/（S0u-S0d）嗎？

第五題，梁老師說non parametric可以察覺regime change。D選項說的是難以察覺。那D就是不對的嘛？那就是A和D都是incorrect？請助教講一下第五題的D選項。謝謝！