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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
輸入完pmt,再輸入pv，結(jié)果兩次輸入發(fā)生了相減操作，這是哪里操作的不對嗎？
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標
操作風(fēng)險是否屬于金融風(fēng)險？ 金程中文精讀上寫的是：操作風(fēng)險屬于非金融風(fēng)險，但是網(wǎng)課中說操作風(fēng)險屬于金融風(fēng)險。
這里?K,?K是怎么操作的？
A選項具體的操作是？
操作風(fēng)險風(fēng)險緩釋
他一共做了哪些操作
這里optimizing 是指的哪個操作？
在計算器上怎么操作
老師您好， 1、在這個有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個有效組合么。 ①為什么在求目標收益的時候可以只選取兩個點進行計算？ ②那么這兩個點可以是曲線上任意兩個點嗎？不一定是老師舉的例子對嗎？ ③為什么選
這道題在計算USD和CAD的value時，可不可以用計算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計算器pv的方法算出來的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實驗的不斷精進，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準的VaR？
想問一下考試當(dāng)中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點??？好幾個題目 都因為小數(shù)點后面的位數(shù)不對 算不出來選項中的數(shù)字
這個證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因為要分別減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個問題就是這個t表不是針對于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個題也沒懂為什么就默認95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
程寶問答
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