金程問(wèn)答
Why can’t COCO bring capital into market?
What is crowded exit?
第6題，為什么average spread 要變成百分比的形式？
老師，16題的第二個(gè)陳述，為什么國(guó)債價(jià)格上升，GC下降？
老師您好，第69題C選項(xiàng)，CCP在financial crisis的時(shí)候加劇了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
為什么在O/C avcount中，不是算四年的收益，因?yàn)槟瓿跏?0m，那第四年末應(yīng)該有四次方才對(duì)
老師，為什么看到contract type就說(shuō)是repo，repo 和reverse repo是同一個(gè)交易中的買(mǎi)方和賣(mài)方嗎？repo是將資產(chǎn)抵押融的資金，而后以約定的利率回購(gòu)，reverserepo這是提供融資，收取利息的一方？
老師，選項(xiàng)B中為什么長(zhǎng)期的非流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為短期的是對(duì)的，這樣不會(huì)產(chǎn)生期限錯(cuò)配的問(wèn)題嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)var和cost of liquidation的計(jì)算都是考慮單尾嗎？為什么第七題中感覺(jué)VAR 是考慮單尾，但是cost of liquidation是考慮雙尾？
老師，我還是不大明白資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的差別，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是通常分為交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，我還是不大懂為什么要除以2？
老師accured interest 應(yīng)該是coupon 產(chǎn)生的對(duì)吧 不然怎么回事半年半年來(lái)計(jì)算
老師為什么 美式期權(quán)金額不確定呀， 他確實(shí)是 時(shí)間不確定，但是 執(zhí)行的時(shí)候strike price是確定的呀。 我覺(jué)得是不是 車險(xiǎn) 比較適合 amont 和time都不確定
老師請(qǐng)問(wèn)這里面 這里面的三筆交易 我們是不是不考慮 long shot 直接就是數(shù)值的相加嗎
老師這里 為什么是stress market 而不是normal呢？
程寶問(wèn)答
