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流動(dòng)(dòng)性
我覺得C比較正確。順便能幫我分清一下凸凹性嗎？
選擇性偏差為什么會(huì)高估alpha，低估β呢
這道題為什么不考慮各個(gè)資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
B選項(xiàng)，copula是如何計(jì)量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
老師好，這道題目D選項(xiàng)為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個(gè)人理解是不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)該同時(shí)在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計(jì)劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
老師，請問515題，題目問的是盈利最高的選項(xiàng)是哪一個(gè)。D項(xiàng)由于在現(xiàn)有價(jià)格周圍波動(dòng)所以變動(dòng)小，對沖成本低，所以就盈利性高，這樣理解是嗎？ 還有答案解析中的最后一句話不太理解，能幫忙解讀一下嘛，謝謝了！
老師您好，可以解釋一下bcd選項(xiàng)嗎，關(guān)于d選項(xiàng)，國債隨著時(shí)間變長，更加接近到期日，那么它的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會(huì)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加可是后面為什么還加上一個(gè)隨著時(shí)間的grows，不理解。
用S計(jì)算LVaR時(shí)，也同時(shí)包含VAR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩方面，老師說此方法中VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對LVaR的影響比較容易區(qū)分開。問題：在用S計(jì)算LVaR時(shí)，不存在某因素同時(shí)造成VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
老師，對于指數(shù)分布求違約概率，是否邊際概率也是聯(lián)合概 這個(gè)是不考慮指數(shù)分布的無記憶性的。但是，如果題干給了“conditional”“given"就考慮無記憶性？是這樣嗎。 這里考不考慮指數(shù)分布的無記憶性的知識(shí)點(diǎn) 不太理解呀
老師，對于您的A選項(xiàng)的回答我有一點(diǎn)疑問。既然只是高度相關(guān)，并沒有說是高度正相關(guān)，為什么就判定歐元對美元相關(guān)性增加，日元對美元相關(guān)性也增加呢？如果他們是負(fù)相關(guān)的話，日元對美元的相關(guān)性應(yīng)該是下降不是嗎？
老師，你好~ 1.在trading book這個(gè)章節(jié)中，外生流動(dòng)性是市場不好資產(chǎn)賣不掉，那么截圖中的對于外生流動(dòng)性的描述transaction cost和average size怎么理解？然后“比較
A選項(xiàng)即該資產(chǎn)的流動(dòng)性越低，其在投資組合中的最優(yōu)配置比例就越低。這段描述是不是過于絕對，流動(dòng)性越低在投資組合最優(yōu)配置比例就越低是否有支撐的依據(jù)，也許我就是希望配置流動(dòng)性較低的資產(chǎn)以獲取較高的收益呢
為什么即期利率第二筆現(xiàn)金流要除以（1+S2）^2？看圖好像折現(xiàn)一次不是夠了嗎？
老師這道題是現(xiàn)金流折現(xiàn)之和嗎 6步都要寫出來并折現(xiàn)嗎？還有沒有更簡潔的方法算出答案呀??
這這題的現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么是2/[(1+2%/2)]^(2×150/360) 而不是2/[(1+2%/2)]^(150/180)
程寶問答
金程問答