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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，操作，信用，市場不是并列關系嗎？
risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？
連續(xù)復利怎么用計算機進行操作，？
這里為何是sell呢 deliver又是怎么個操作
龍卷風為什么屬于操作風險？
老師A是怎么降低操作風險的
操作風險委員會是第幾道防線
SMA針對操作風險還是信用風險？
同學，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
可以再解釋一下這個dynamic rebalance是怎么操作的嗎， 是類似于追漲殺跌的操作還是低買高賣
精 這道題中老師說a項可能由于操作以及培訓不全帶來的風險是操作風險，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說人的風險是欺詐帶來的 而不是培訓及操作啊
老師，根據您這里的回答，被標準化的如果是總體中的一個數據的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標準化的不是應該是屬于總體中的一個數據嗎？為什么老師把被標準化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
高老師這里所說的第一條結論不適用 是僅僅不適用于表格中的數據是吧？ 所以在data（N-天數）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向
程寶問答
金程問答
