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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這個(gè)題，d=單期違約數(shù)/當(dāng)期期初存活數(shù)，所以為什么d1不是10/990呢，d2為什么不是22/978呢
老師，第五題也可以 用計(jì)算出u、d然后求p的那個(gè)公式計(jì)算吧，答案算出來是一樣的 p=(e^rt-d)/(u-d)
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
老師講解的D選項(xiàng)沒聽懂。這個(gè)D選項(xiàng)到底要表達(dá)什么意思？
call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
C和D選項(xiàng)可以解釋下嗎？D說它在實(shí)體間造成了更大的信用敞口？
為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢？
老師請(qǐng)問N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時(shí)候會(huì)給嗎？
老師7題c和d選項(xiàng)麻煩講解一下，不明白為什么選d
老師我覺得a.c都對(duì).d不應(yīng)該是less than嗎，為什么要選d
請(qǐng)老師再解釋一下D選項(xiàng)，謝謝，不是很懂為什么D是錯(cuò)的
后面這個(gè)D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對(duì)吧
A和D講義沒講過啊。d是時(shí)間序列的啊，怎么解釋啊這一題目
D為什么不對(duì)？
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