金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
半邊標(biāo)準(zhǔn)差為什么是(n-1)/1而不是n/1
請(qǐng)問(wèn)老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說(shuō)是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過(guò)程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣應(yīng)該在期初就收入
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價(jià)格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價(jià)錢，為遠(yuǎn)期的價(jià)值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價(jià)格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時(shí)刻開始到哪個(gè)時(shí)刻的遠(yuǎn)期匯率？
請(qǐng)問(wèn)這道題的significance F的值是怎么得出來(lái)的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時(shí)2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請(qǐng)問(wèn)option price之所以用f來(lái)表示是因?yàn)?i class="highlight">f代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會(huì)忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對(duì)嗎
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
為什么n（0，10）就說(shuō)w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說(shuō)n（0，1）那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來(lái)計(jì)算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時(shí)候是n什么時(shí)候是n-1
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
程寶問(wèn)答
