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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q58，黃色部分不應(yīng)該是＋cva嘛，
簽訂信用衍生品協(xié)議（即買入衍生品）究竟屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋還是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
老師能講講這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是歸屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是什么？
老師，信用112題的OC a/c的第2，3年的10.8475和15.1199怎么得來的？
老師，請講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么？ 對這個(gè)概念很模糊。
老師，這道信用風(fēng)險(xiǎn)的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
debt的spread和信用風(fēng)險(xiǎn)什么關(guān)系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
老師，第4條，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因?yàn)槭秦?fù)向關(guān)系，exposure下降，就是right-way risk 了呀，怎么是錯(cuò)了呢？也就是說這條的結(jié)論是，信用質(zhì)量與RWR 是否相關(guān)，與WWR也是負(fù)相關(guān)。是嗎？
問題一：不管是危機(jī)前還是危機(jī)后，信用利差估算的違約概率估算都是偏高的嗎？為什么呢？問題二：危機(jī)發(fā)生的時(shí)候信用利差估算的違約概率是不是偏低
如果AI有什么參數(shù)沒考慮到，是不是也會(huì)產(chǎn)生貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的？
信用風(fēng)險(xiǎn)第101題，請問在次貸危機(jī)中的各種potentialfriction可以簡單整理一下嗎
606是啥意思？更新合同不也承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)么？為啥答案是b？
信用百題49題解析看不懂，有具體計(jì)算過程嗎？
credit spread信用利差能解釋一下嗎，可以舉個(gè)實(shí)際例子，不容易理解
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