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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，因?yàn)槔碚搩r(jià)低于實(shí)際價(jià)格，所以我們做多USD期貨對(duì)嗎？但是我對(duì)前兩步操作 borrow USD不太理解。
老師說到操作風(fēng)險(xiǎn)是右偏的，那么信用風(fēng)險(xiǎn)記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個(gè)
操作風(fēng)險(xiǎn)講三道防線外部審計(jì)的時(shí)候不就是要獨(dú)立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨(dú)立
RAROC的分子計(jì)算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整)-operatingExpense(操作風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整)-信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整+/-transfer
請(qǐng)問一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)具體是在哪呢？是在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是在后面的操作風(fēng)險(xiǎn)將basel那里呢？麻煩了
請(qǐng)問第九條principle 對(duì)于有效控制環(huán)境里的解釋中，有一條是明確職責(zé)約定+雙重控制 dual control這個(gè)雙重控制是什么操作
視頻12分30秒的課堂筆記中，7%＞6%，為什么要long7%short6%呢，不是應(yīng)該反過來操作么
對(duì)于期權(quán)來說，short put的對(duì)手方應(yīng)該是什么呀？long put嗎？是什么交割思路，雙方對(duì)標(biāo)度資產(chǎn)未來價(jià)格和操作是什么？
老師好，把98.6移去右邊之后，兩邊同時(shí)取對(duì)數(shù)ln，即 ln的e=ln100/98.6這個(gè)在計(jì)算器該怎么操作呀
信用分險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)百題36和37期，bid-ask spread，為什么在36題是用0.1/80，在37題是直接用1%
麻煩講下19題 為什么是abc的操作風(fēng)險(xiǎn) ABC凍結(jié)了對(duì)xyz的業(yè)務(wù)線 為什么不是對(duì)xyz的lending risk
各類風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和時(shí)間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險(xiǎn)的置信水平要設(shè)定的比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高呢
可以詳細(xì)講一下這里操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的5個(gè)部分下面各自的細(xì)分內(nèi)容嗎？老師好像沒有講略過了？
萬一計(jì)算器操作中途第二個(gè)日期輸錯(cuò)了，屏幕上顯示error，這時(shí)候該怎么只該第二個(gè)日期呢？
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