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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)的百題中3.8.1.3，有提及hurdle rate的公式，但這個(gè)好像在課堂上沒講過，可以稍微解釋一下嗎？以及這是個(gè)考點(diǎn)嗎？
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買多少份bond3，賣多少份bond1和bond2
老師這道題1第一句是什么意思，為什么錯(cuò)呢？2第二句如果用外部數(shù)據(jù)，那么操作風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該被高估嗎？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個(gè)策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
這里第一年ES為負(fù)6萬，即有的利息沒支付，那第二年回收有盈余也不補(bǔ)上一年沒支付的利息？這是ABS都這樣操作？
Basell3下，市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
為什么會有套利機(jī)會呀？套利不是指沒有投入，沒有風(fēng)險(xiǎn)的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
老師這種題目可以理解為像董事會承擔(dān)的工作一半都是比較宏觀的，而其他比較細(xì)節(jié)的具體的操作一般都是交給下面的部門去做嘛、
能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
D選項(xiàng)代理人角度沒懂。是說因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅?i class="highlight">操作導(dǎo)致市場上有些套利機(jī)會一直存在？所以就存在異象嗎？
復(fù)習(xí)市場風(fēng)險(xiǎn)看到basel frtb對市場風(fēng)險(xiǎn)要求用es 這個(gè)和操作風(fēng)險(xiǎn)課程中學(xué)的basel中好像沒提到 這個(gè)是怎么演變過程 是對那個(gè)版本basel進(jìn)行修正
在這里老師是口誤還是？正在講信用風(fēng)險(xiǎn)的EC，銀行自己計(jì)算的，怎么突然和操作風(fēng)險(xiǎn)的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風(fēng)險(xiǎn)，沒有監(jiān)管資本金么？
操作風(fēng)險(xiǎn)百題里面的第6題，正確的D選項(xiàng) 說的是CRO的reporting solid line是匯報(bào)給CEO，但solid line不是直接匯報(bào)給董事會嗎
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