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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么一級資本必須大于二級資本 這一題聲音太小我聽不清 這個為什么要split50/50 到底啥意思 整道題思路是什么，區(qū)分資本類別后怎么操作
百題操作風(fēng)險17，B選項表述不太正確：to mitigate risk；而D選項向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項有點疑問
B項后半句是錯誤的，那前半句Measurement of operational risk is well developed是不是也是錯誤的？記得課上老師說過操作風(fēng)險的計量研究也處于發(fā)展中，而不是發(fā)展成熟了
A選項不太明白，為什么說是成本中心的操作系統(tǒng)自動收集的。只能說相關(guān)的數(shù)據(jù)是如此自動收集而來的，風(fēng)險指標是銀行經(jīng)營層基于收集的數(shù)據(jù)，確定的指標吧？
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
這道題里面的p概率為何是1/4？因為題目只有2種可能對或錯，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數(shù)值取1時候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點可以取到的概率是0.83，這樣理解對嗎？
老師您好，我想問一下在這個ppt中第三個表，為什么用的是t分布來找critical value，然后再查t分布表的時候我們的n取得是什么吶？ 還有一個問題，在第二個表中有三個自由度，其中2代表有兩個自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個27的自由度在回歸方程中有什么實際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實給定了一個t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標準差來代替population的標準差？
老師，這個知識點講義前后講了兩次，我想問這兩個知識點一樣嗎？講的都是操作風(fēng)險在basel2的三大支柱對嗎，我是否可以對照記憶？
老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(Cov(M,P)沒法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
請問老師，操作百題第13題選項b說的是“作為工業(yè)原料的大宗商品的相關(guān)性增加”即工業(yè)成本上升，對工業(yè)不利，工業(yè)股價下跌，收益怎么會上升？
老師，請問為什么要同時buy?put?index和sell?put?個股，既然預(yù)計指數(shù)會跌，為什么不能同向操作，同時買入指數(shù)和個股呢？另外，put?index是看跌吧，預(yù)計指數(shù)和個股會跌，所以買入
還有為什么A選項是對的，確保整個操作風(fēng)險管理在整個公司實施不應(yīng)該是senior management做的嗎？我記的筆記說senior management是provide vision and direction for enterprise risk management
程寶問答
金程問答