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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師這道題選項(xiàng)第二句話說通過信用借來的錢比發(fā)債的風(fēng)險(xiǎn)要大，這是為什么呢，借來的錢都可以不還的啊
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來的收益。那trust的收益是什么？
這題的A選項(xiàng)，不太明白，在信用危機(jī)的時(shí)候，lower tranch為什么會(huì)提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對(duì)higher tranch有什么影響？
信用88題。老師，算firm的收入的時(shí)候，為什么不是用將來的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯(cuò)誤？ 真是讓人懵逼啊
這道題，b選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為什么不對(duì)，既然c信用風(fēng)險(xiǎn)中老師舉例說市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，會(huì)造成損失，這不也是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會(huì)有CCP機(jī)構(gòu)，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開的獨(dú)立機(jī)構(gòu)？for exchange的CCP能夠防范交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)或者信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
百題信用風(fēng)險(xiǎn)58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
百題信用風(fēng)險(xiǎn)58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
老師我想問一下像這里流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險(xiǎn)差不多了啊
Basell3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
老師，如果一家經(jīng)營短期消費(fèi)貸的銀行要做壓力測(cè)試，利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置什么情景參數(shù)好呢？信用風(fēng)險(xiǎn)我能想到的就是不良率上升？
這個(gè)方法不是用來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法么，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法不是就3個(gè)，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計(jì)量法么。
老師您好，咨詢一個(gè)問題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師，SRC屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，IRC屬于信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺(tái)的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個(gè)怎么記呢？
老師，這個(gè)鎖定期怎么理解？因?yàn)槲覀兤饺者€信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
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