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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，想問一下利率互換除了基礎課講義中提及的信用風險外，還有其他的需要注意的風險嗎？就交易結構而言，還有其他需要注意的風險點嘛？謝謝。
信用百題66，老師，這個結算的方向也就是正負號怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負號-，short是賣出會有收，方向是正號＋。然后答案就算不對了
信用風險第七節(jié)課，第179頁中講到credit scenario analysis 的case study時，關于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
百題信用風險Q-6老師用了年累計違約平均月化，答案用的是期望來求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
信用99題。老師，這個題習題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關系數下降，senior的value上升，至于這個spread是啥，為啥選C，完全沒概念
這里的revolving period老師說是不直接把收回得款項給投資者，是重新放回pool購買新的信用卡應收賬款，這個重新購買是什么意思？如何做到的呢？
百題信用風險第7題，這道題WCL是110沒問題，但答案解析因為沒有確認的現金流無法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個邏輯有點無法理解
老師，2017版信用風險notes中，161頁講到collateralization的independent amount中，說到這個類似于initial margin，評級越低，這個越高。而176
老師 63題的ab選項還有個疑問，如果我們是ADB，對手方是HIP，平常說cva是是我（ADB）面臨的HIP的信用風險而向其收的錢，DVA是對手HIP面臨我的信用風險要向我收的錢。那么A選項的ADB
老師，這句話‘在CLN的結構中，購買者是出售CDS的一方，也就是出售信用保護的一方，而賣出方是購買信用保護的一方。’這個購買CLN就相當于sell CDS也就是investor，CDS buyer
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產價格上升，d1變大，對應detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關系啊。
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
這道題里面的p概率為何是1/4？因為題目只有2種可能對或錯，那么p不應該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問一下分位數是什么意思？比如N(1)=0.83,是說正態(tài)分布，分位數為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數值取1時候對應的左邊所有空間里面點可以取到的概率是0.83，這樣理解對嗎？
老師您好，我想問一下在這個ppt中第三個表，為什么用的是t分布來找critical value，然后再查t分布表的時候我們的n取得是什么吶？ 還有一個問題，在第二個表中有三個自由度，其中2代表有兩個自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個27的自由度在回歸方程中有什么實際的含義那？ 謝謝老師
程寶問答
金程問答
