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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
？ 2、P11: 法律風(fēng)險屬于其他風(fēng)險還是操作風(fēng)險？第十頁和第十一頁有點(diǎn)矛盾 3、P16: 第一題的B選項(xiàng)，市場上企業(yè)紛紛倒閉導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)惡化，這個屬于市場風(fēng)險呢，感覺在市場風(fēng)險的四個類型中找不到對應(yīng) 4
老師，您好。我對操作風(fēng)險的這個例子不是很能理解，主要問題有以下： 1.這里說的的例子（第一頁P(yáng)PT）與市場風(fēng)險的例子（第二頁ppt）就是一個對么？ 2.如果是同一個例子，那么就是說當(dāng)時是高估了相關(guān)性
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點(diǎn)似乎沒有詳細(xì)說明，根據(jù)公式來看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
此時止損，投資者進(jìn)行的操作應(yīng)該是買入，所以止損做的是買入交易，此時假設(shè)投資者約定的是12元，則投資者會在價格上升到12元，或者突破12元才會止損，所以此時投資者是以大于等于12元買入，因此叫做止損指令
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