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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問這里F和S是否應(yīng)該是歐元/美元？
第42題relative to the spot price怎么看出f小于s的
PPT上X＞R和X＜R為什么E(St)都＞F?
老師您好，麻煩您發(fā)一下查F表的圖片
請教老師這里，F tert 能拒絕原假設(shè)，怎么理解呢？
43題，沒懂。從哪里能看出F小于S了呢
麻煩老師解釋一下這道題的F檢驗(yàn)吧??！
講義哪個ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請問F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)整體，P檢驗(yàn)是檢驗(yàn)單獨(dú)變量，就是可是說如果F檢驗(yàn)通過P檢驗(yàn)不通過的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗(yàn)又是檢驗(yàn)什么的，可以簡單講解下，Z、p、f、t檢驗(yàn)分別都是檢驗(yàn)什么用的嗎，突然有點(diǎn)亂了。
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個絕對值）的關(guān)系，是不是我弄錯了？
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。玫降氖秦?fù)的收益，隨著時間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
老師 之前您說 期貨定價 遠(yuǎn)期定價 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價格。 期貨價值和遠(yuǎn)期價值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個公式那F=S*exp-(rt) 是什么時候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
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