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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個(gè)公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場價(jià)大于現(xiàn)貨S 的理論價(jià)嗎？所以就賣出高價(jià)的遠(yuǎn)期，買入低價(jià)的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
老師，此題中通過F檢驗(yàn)，不通過T檢驗(yàn)有多重共線性，f和t統(tǒng)計(jì)量是拒絕原假設(shè)還是不拒絕原假設(shè)呢？
為什么視頻講解中的F0.5-1會(huì)要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時(shí)期的利率嗎？
為什么我算出來的F和答案的F不一樣呢？不是ESS和RSS就可以算么？怎么還有一個(gè)RSSR-RSSU？？？
百題的第1題，問題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應(yīng)該是求F0,1，不是F3,4呀？
這個(gè)是把市場的F與計(jì)算出來的F做比較嗎 與S0無關(guān) 還有為什么市場偏低的時(shí)候就要買期貨賣現(xiàn)貨呀
老師，是不是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)就用F-test，檢驗(yàn)方差就用chi-square或者F-test, 檢驗(yàn)單個(gè)系數(shù)就用t-test或者z-test？
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個(gè)便利性收益？
這里算出統(tǒng)計(jì)量之后呢？為什么選擇和F2到正無窮去比較，F test的具體做法并沒有講過，能解釋一下嗎
程寶問答
金程問答