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久期
連續(xù)復(fù)利的修正久期等于麥考利久期，那凸性有啥性質(zhì)呢？凸性等于久期的平方嘛？
這道題的計(jì)算價(jià)格變動(dòng)的久期為什么用麥考利久期，不是修正久期嗎？
括號(hào)里的久期，說是麥考利久期，為什么講義中寫leverage adjusted duration gap=資產(chǎn)的美元久期-負(fù)債的美元久期×~,用的是美元久期，為什么不一致?。恐x謝老師。
這題的對(duì)沖tbond久期為什么是選擇到期后的久期4.9，不是即期久期5
Duration mapping中的duration是麥考利久期還是修正久期？
為什么持倉(cāng)時(shí)間等于麥考林久期就完全免疫了？ 麥考林久期是什么東西的久期？
請(qǐng)問怎么判斷題目給出的duration，是指修正久期，還是有效久期呢，亦或其他久期呢？
老師，計(jì)算久期時(shí)，就是用美元做加權(quán)權(quán)重算出來的，PPT為什么還要特意強(qiáng)調(diào)久期是美元加權(quán)的久期呢？難不成還有其他加權(quán)的久期？
修正久期為什么是美元久期除去債券價(jià)格？
修正久期和有效久期是一樣的嗎
怎么知道資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期的？負(fù)債久期后邊的調(diào)整系數(shù)：負(fù)債/資產(chǎn)本來就小于1，這個(gè)兩個(gè)久期大小是怎么判斷出來的？
能否再仔細(xì)講講何時(shí)用修正久期和麥考林久期？
老師，這里的duration 是指麥考林久期 還是 修正久期？
1.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇Enter into a swap transaction in which the firm receives fixed and pays
是因?yàn)檫x項(xiàng)里面都是years，所以不考慮麥考利久期和修正久期的轉(zhuǎn)化么？正常情況下公式中的久期用的不是修正久期么？
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