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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
老師，這個公式里的F，S，兩個R是啥意思
在實際計算中F1，0.5這個應(yīng)該怎么計算？
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達不一樣。想請教一下，思路上的問題？
老師，我想問期貨的定價，有收益率的時候，我不太理解。F0本來就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠期的價值沒搞明白？一份遠期在-t時刻簽署，價格K，到了0時刻，市場價格報F，這時候算價值為什么是對（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個是contango 那個是 backwardation?
F0.5=1.1443與S=1.15之間什么關(guān)系？F0.5不是0-0.5的匯率么？那么從0時刻開始不能用此前的匯率1.15么？
貼現(xiàn)是站在T1時刻看option價值（f）嘛，為什么不是T0時刻，f不應(yīng)該是T0時的價值嘛
老師一開始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國外的投資轉(zhuǎn)換成本國貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
老師三個式子中的z1是一個數(shù)字嗎，F具體求解過程您能詳細解一下嗎，就是通過上面三個式子怎模解出F
以德國 金融 公司 為例 ，是 通過 longfutures進行 對沖的 ，那么 其 現(xiàn)金流 不應(yīng)該 是 -F（0，1）+F（1，1）等 ，和 老師 寫的 公式 符號 相反 ？
為什么這里的收益F0-K是站在T時刻而不是0時刻？F0-K的收益不是從負t時刻到0時刻到收益嗎？
B，F分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達形式這么奇怪
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