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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權(quán)都可以？只是代入公式時(shí)fu和fd根據(jù)情況不同數(shù)字不同，u,d和p的計(jì)算都是一樣的？
d選項(xiàng)追索權(quán)在存款人之后是啥意思！公司倒閉了清算時(shí)第一給的是不是depositer？存款人的錢給完剩余的損失是不是用tire2里的錢
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時(shí)候說(shuō)，用merton模型時(shí)，先知道股票價(jià)值和波動(dòng)率再推出公司價(jià)值和波動(dòng)率，這個(gè)過(guò)程是什么樣的呢？怎么推的呢？
關(guān)于C/D選項(xiàng)，所以說(shuō)EPE與loan portfolio二者有沒有關(guān)系呢？它們不是correlated的嘛？這個(gè)題目為什么只選了loan portfolio和市場(chǎng)變量的關(guān)系，沒有考慮與EPE呢？
老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項(xiàng)為何又說(shuō)因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
為什么d不需要用公式計(jì)算pd？ Harzad rate 不是e的上標(biāo)嗎？不都是需要用無(wú)條件pd公式轉(zhuǎn)化為pd嗎？ 還是說(shuō)一年的條件，在這里已經(jīng)是無(wú)條件了？
老師，這個(gè)題ABC不都可以量化么，比如A，可以用年限，B，財(cái)報(bào)有數(shù)據(jù)，c，分散化可以計(jì)算數(shù)字出來(lái)。我開始理解的是，是不是D的“trend”是不可以做為指標(biāo)的？
17題D選項(xiàng) 老師說(shuō)銀行收入越高 算出來(lái)的SMA越大。交的資本金也越大 但是我看公式 BIC和ILM都是和損失相關(guān)的，應(yīng)該是損失越大，SMA越高才對(duì)把
這道題D選項(xiàng)不輸入PMT為0，系統(tǒng)不會(huì)默認(rèn)為0嗎？我記得視頻之前講不輸入默認(rèn)為0，但怎么結(jié)果不一樣 輸入 PV 為95.06 不輸入 PV 200多了
我想問一下這道題目里n=100當(dāng)作永續(xù)年金來(lái)算的話，那n=？的時(shí)候是不當(dāng)永續(xù)年金來(lái)算的？這個(gè)界限在哪里？雖然按照普通來(lái)算答案也是選d……
老師好，選項(xiàng)D的問題，行業(yè)回報(bào)率的變動(dòng)是怎么解釋公司回報(bào)率的變動(dòng)，為什么不直接就是已知的系數(shù)1.9呢？這不就是應(yīng)變量和自變量的斜率嗎？
B.審計(jì)委員會(huì)不是應(yīng)該獨(dú)立于董事嗎？為什么可以是管理層人員？ D. ppt 上寫的 Audit committee members are required to be financially literate. 不是必須的？ 麻煩老師解答一下，謝謝！
既然要從利率上升中獲益，預(yù)計(jì)利率上升，價(jià)格就會(huì)下降啊，預(yù)計(jì)價(jià)格下降，為什么還要long call?為什么不long put?d選項(xiàng)，深度虛值期權(quán)為什么不行？
習(xí)題集323題，請(qǐng)問a為什么不對(duì)？c為什么不對(duì)？因?yàn)閍lpha（-1.11）除以其對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差（0.957）結(jié)果為1.16不顯著，所以是應(yīng)該re-run的呀！d沒看懂
老師，547題沒想明白…Theta不是跟gamma是呈反過(guò)來(lái)的圖像嘛，而且是at the money和期限最短的時(shí)候貶值最快，為什么不選D呢～另外Rho也幫忙分析一下吧～謝謝老師
程寶問答
金程問答