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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
風險中性pd用rf來計算d2，用資產(chǎn)增長率計算實際的pd，在算equity 的時候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，還是也有風險中性與實際風險的區(qū)別？
APT模型到底是直接假設投資者風險厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風險厭惡？以及D選項是錯在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機會？
D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風險給予他的信用風險補償嗎，從定義上沒有很理解
D選項還是不理解，前面有題目說，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風險了才對？
請問這道題D選項的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項的意思
這個題目不應該選D嗎，CVA計算時候也用到了交易對手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應該是BCVA計算時使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
老師您好，我理解d選項的意思是“不能確定模型的準確性”，但老師的意思應該是“確定模型是不準確的”這是一個意思嗎？另外只回測十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個模型就是不準確的嗎？
老師，第16題D選項，高的波動率雖然預示著收益率的要求高，也預示風險高呀。那風險高應該說明組合中各因素的相關性應該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問： D選項，就是，short option方，只有義務、沒有權利，所以，他真實面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計出的與真實發(fā)生的誤差更大？他估計的時候沒有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
老師好，這道題我選擇得B，理由是：高級管理層不會直接干預一線業(yè)務，文中用了directly。D 選項我覺得描述的沒啥問題吧，反洗錢的盡職調(diào)查流程是統(tǒng)一的，標準的，且不能有歧視。之前做了一道咱們得題
benchmark，所以我認為這個題應該選D。我覺得就是講義的叫model testing，這道題叫testing model，除非這兩個詞代表不同的概念，否則應該選D。開發(fā)模型正常的和極端的都可以test一下啊，沒有說test model不能測正常數(shù)據(jù)吧，都是先滿足基本的再做更難的。
老師，問題1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally
in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案D本題平均正確率：53
volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity.2.The
老師您好，我覺得D的 require risk assessments to be updated as a result of updated risk mitigation techniques
程寶問答
金程問答
