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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么American put中提前行權(quán)k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？這個(gè)不是put嗎？put就是賭小呀，肯定小的時(shí)候才提前行權(quán)可以賺錢啊
老師 為什么P-value值越高越不顯著呢 D選項(xiàng)老師說因?yàn)镽平方很高 P-value又不顯著所以有多重共線性 從哪看出來的呢 不是很懂
老師，Kendall t方法notes上說x rank=y rank時(shí)就是neither, 但講義里說并列時(shí)才是neither，講義里的x rank=y rank如(3，3)分別列入了c或d，請問哪個(gè)是對的?我的notes難道是舊版嗎？
風(fēng)險(xiǎn)中性pd用rf來計(jì)算d2，用資產(chǎn)增長率計(jì)算實(shí)際的pd，在算equity 的時(shí)候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，還是也有風(fēng)險(xiǎn)中性與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險(xiǎn)厭惡？以及D選項(xiàng)是錯(cuò)在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機(jī)會(huì)？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒有很理解
D選項(xiàng)還是不理解，前面有題目說，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風(fēng)險(xiǎn)了才對？
請問這道題D選項(xiàng)的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項(xiàng)的意思
這個(gè)題目不應(yīng)該選D嗎，CVA計(jì)算時(shí)候也用到了交易對手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應(yīng)該是BCVA計(jì)算時(shí)使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
老師好，這道題我選擇得B，理由是：高級(jí)管理層不會(huì)直接干預(yù)一線業(yè)務(wù)，文中用了directly。D 選項(xiàng)我覺得描述的沒啥問題吧，反洗錢的盡職調(diào)查流程是統(tǒng)一的，標(biāo)準(zhǔn)的，且不能有歧視。之前做了一道咱們得題
benchmark，所以我認(rèn)為這個(gè)題應(yīng)該選D。我覺得就是講義的叫model testing，這道題叫testing model，除非這兩個(gè)詞代表不同的概念，否則應(yīng)該選D。開發(fā)模型正常的和極端的都可以test一下啊，沒有說test model不能測正常數(shù)據(jù)吧，都是先滿足基本的再做更難的。
老師，問題1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally
in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案D本題平均正確率：53
volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity.2.The
請問老師這道題幺錚老師在上課時(shí)候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的加總是有可能小于組合的風(fēng)險(xiǎn)的。這道題答案D為什么不正確？請老師解答。另外，資產(chǎn)端和負(fù)債端的相關(guān)性可以通過管理的決策改變嗎？
程寶問答
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