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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里的60%就是風(fēng)險中性概率嗎？為什么不用u和d來算？平時很多題目會給定一個概率，老師說那是主觀的不是客觀存在的風(fēng)險中性概率啊
請問老師這道題怎么就D選項(xiàng)了？視頻就講了一半也沒算出答案，只說要美式大于歐式價格，那么b也是大于的啊。 此外，請問還有其他老師講的視頻嗎？聽這個老師講的不太習(xí)慣
老師這個題視頻解析沒講完就斷了，我自己算出來的答案不是D啊，而且別的選項(xiàng)也都不對，如果分母換成50.0863，算的答案是C，這里是答案和講解都錯了嗎？謝謝老師
老師我又有點(diǎn)糊涂了，我想確認(rèn)一下，BSM模型中算d12用風(fēng)險中性r或者實(shí)際資產(chǎn)收益r是根據(jù)題意，讓后算equity和debt是必須要用風(fēng)險中性r對不對？
老師，這道題的C、D選項(xiàng)，是wring naked call/put options，講解老師畫的profit的圖形就是我們正常學(xué)習(xí)的、帶有標(biāo)的資產(chǎn)的options啊，為啥也適合這個naked的，沒有帶有標(biāo)的資產(chǎn)的put、call的profit的圖形呢？
請問老師一個概念性問題，Model 2和Model3里，研究利率r的波動大小，是否應(yīng)該是是整個dr等號右邊的表達(dá)式，不僅僅是σdω這一項(xiàng)？謝謝
老師，我想請問一下這道題。他問的是下面哪個是潛在的問題。A和我大致能C區(qū)分，但是B和D我不太理解，麻煩老師解答一下。這種題目遇到該怎么做呀
Payoff of a long put plus short call D. Profit of long put plus a short call 我覺得a,c都對好像。。
請問老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請老師賜教～
請問老師 這道題為什么選D？我選的是A 第II句話為什么不對？第四句話為什么對？Copulas難道不是研究聯(lián)合違約概率大的嗎？怎么會是研究聯(lián)合分布的呢？
at both 95% and 99% B. $100 and $100 at both 95% and 99% C. $200 at 95% and $300 at 99% D. $285 at 95% and $300 at 99% 解析部分完全沒看懂。。。
Greater than the standard VaR. C. Less than the standard VaR. D. Unable to be determined.沒有想明白這道題，請老師再解釋一下
這道題為什么選D？這個事件不是因?yàn)闆]有考慮到liquidity risk 嗎？可是選項(xiàng)里說是沒有考慮到illiquidity。LTCM的trading strategy是秘密的，所以沒有向相關(guān)機(jī)構(gòu)匯報，為什么不能選A？謝謝老師
老師，158題b c d選項(xiàng)都是什么意思?。看鸢敢矝]看明白26th to default為什么會使senior notes受損？不是到了26M的時候就賠付了嗎？26M以前損失的都是mezz和equity啊。
老師你好，361題，D選項(xiàng)，如果用我在圖3上寫的公式去算利潤，short ABC call，執(zhí)行價是55元，現(xiàn)價53.6元，不是應(yīng)該是盈利的嗎，為什么答案說55元時是out of the money呢？
程寶問答
金程問答