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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請老師解釋一下，81題的c選項，答案說蒙特卡羅模擬不能精確的檢測到期權的價值，那c選項錯在了哪里？還有圖一d選項，麻煩老師對蒙特卡羅模擬這個地方的問題也解釋一下
請問老師在組合2中，有分紅的St是不是應該應該比無分紅的St??？雖然表示S的期末價值，但是分紅之后的股價變小，St會變?。咳绻苯佑肧t D代表有分紅的期末人價是不是不準確？
請問老師這頁里的d是什么意思，dG是什么意思，dZ是什么意思，df是什么意思，dt是什么意思，代表的是一個變量還是兩個變量，是一個的變量的縮寫還是兩個變量是相乘的關系？
但是D選項的話，本來是有9.5的一級核心資本，達標了，現(xiàn)在是總資本沒達標，加一個2.5的ccb。不加2，相當于T1增加了，總的不是也增加了嗎？為什么不行呢？
D選項，老師說市場風險是1年99%的Var；操作風險是10天，99%的Var，但base2操作風險已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風險的Var更嚴謹吧？可以總結市場、信用、操作的Var么？
B選項到底為什么不對呢？股價下跌時由于恐懼心理人們投資行為受刺激大從而導致較高波動率，這不就是崩盤恐懼癥的意義嗎？以及D選項為什么杠桿上升后波動率也會上升？
1、B答案，隱含波動率不是通過BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的，怎么會forward looking了呢？2、D選項，后半句，說明理論上也不是常數(shù)？只是BSM假定了個跟嘗試不一樣的條件
咋會選D啊這題，AR(P)要求的是所有特征根絕對值小于1啊，沒有哪個地方說和必須小于1吧？再有，既然題目里沒說是滯后幾期，能不能就直接特例AR（1），只要系數(shù)絕對值小于1就好。
D選項方便再講解一下么，CML和CAPM哪個是充分分散的呢？我理解CAPM上的點是充分分散化的，所以只考慮β，但是不要求一定要有效；CML上一定是有效的，但是沒說要充分分散化吧？
老師，就這道題而言計算d1的時候為什么還要減去分紅？ 另外，在書上講解遠期和期貨delta的時候，對于分紅的調整，為什么遠期價值指數(shù)是-q ，而期貨價值指數(shù)調整是r-q 。遠期和期貨價值有什么區(qū)別。
B選項，為什么是對的，可以詳細解釋一下嗎？B選項是什么意思？審計委員會不是只需要verify嗎？可以在詳細解釋一下D選項是什么意思嗎？為什么是對的？
c和d選項不是很明白。對于borrower利率上升的時候他是賺的 所以他應該擔心利率下降，所以他找一個利率下降的可以賺錢的，那就是short那不就是收固定嗎？
采用多樣化的投資組合降低風險，不可以理解為，自留風險后進行風險管理嗎？ABC 三個選項的最終目的都是減少了風險，為什么要選D，減少風險也是風險管理的characterized的話未免也太概括了吧
采用多樣化的投資組合降低風險，不可以理解為，自留風險后進行風險管理嗎？ABC 三個選項的最終目的都是減少了風險，為什么要選D，減少風險也是風險管理的characterized的話未免也太概括了吧
million D $42.1 million解析中SD=8*根號3，請問老師公式不是標準差/根號N嗎？沒有看懂答案謝謝老師
程寶問答
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